1. 研究目的与意义
金融衍生产品的作用有规避风险，价格发现，它是对冲资产风险的好方法。
但是,任何事情有好的一面也有坏的 一面,风险规避了一定是有人去承担了,衍生产品的高杠杆性就是将巨大的风险转移给了愿意承担的人手中,这类交易者称为投机者(speculator),而规避风险的一方称为套期保值者(hedger),另外一类交易者被称为套利者(arbitrager)这三类交易者共同维护了金融衍生产品市场上述功能的发挥。
金融衍生产品交易不当将导致巨大的风险,有的甚至是灾难性的,国外的有巴林银行事件,宝洁事件,LTCM事件,信孚银行,国内的有国储铜事件,中航油事件。
2. 研究内容和预期目标
本文的研究问题沿着提出问题--分析问题--解决问题的思路，结合案例以及理论阐述金融衍生品交易风险，引入定量分析工具深讨衍生品交易的风险状况。
关键问题：金融衍生品交易风险的表现形式；金融衍生品交易风险的形成机制；对于防范和管理金融衍生品交易风险的建议。
3. 国内外研究现状
次贷危机引起金融市场风险加大，金融衍生品的风险控制一直是企业公司关注的重心。
常见的风险度量指标VAR是由摩根（J.P.Morgan,1944）年公布的#8220;风险度量#8221;体系中提供了新型的风险管理方法，在计算VAR时，形成了系列方法，如历史模拟法，模特卡罗模拟法，GARCH法（Bollerslev,1986）,极值理论法(Neftci,2000)，非参数方法（Fan,Gu,2003）等，实证检验也存在系列文献（龚锐，陈仲常，杨栋锐2005；成思危，汪寿阳，洪永淼2008；袁先智2009）对股市，期货等金融风险市场度量进行了讨论。
韩乾，在2014年发表Journal of Futures Markets题为《Does Index Futures Trading Reduce Volatility in the Chinese Stock Market A Panel Data Evaluation Approach》论文采用华裔国际知名计量经济学家萧政教授于2011年提出的#8220;面板数据项目评估法#8221;对此开展进一步的深入研究，核心思想是利用中国与其他国家金融市场间的相关性构建我国股市波动率的假想值，即估算在没有推出股指期货的条件下股市的波动率水平，该方法的优势在于无需预设回归或时间序列模型形式，并可以动态地衡量影响程度变化情况，从而能够清楚地看到股指期货合约推出后对股市波动率的冲击效果。
4. 计划与进度安排
撰写方案1、介绍研究背景以及原因；2、阐述金融衍生品交易风险对于我国的影响；3、结合案例运用定量分析工具，分析金融衍生品交易风险；4、讨论金融衍生品交易风险的成因，并探讨如何管理和防范金融衍生品交易风险。
5. 参考文献
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