1. 研究目的与意义
股票市场是市场经济的必然产物，在金融领域有着至关重要、不可估量的地位，并且对人们的经济水平、生活质量有着越来越深入的影响。
中国股票市场从 1989 年第一次试办开始，经历了逐步发展之后，现在已成为提高国家重点建设资金的重要手段。
而且股票在筹集建设资金时，有速度快，能力强，成本低，符合市场经济规律等特点，进而促进了我国的股票市场的快速发展。
2. 研究内容和预期目标
本文是在前人研宄的基础上,首先阐述了股票价格波动性时间序列的研宄意义和背景,简单给出为何股票价格波动性的预测研宄成为当今人们热切关心的问题。
时间序列预测法是一种统计学方法,它是基于动态数据进而来揭示系统动态的规律和结构。
这种方法是以与时间有关的假设和预测对象的变化为前提而进行的,它通过简化外部因素对预测对象的影响,进而使得预测更为简捷方便。
3. 国内外研究现状
我们按照时间的先后顺序将某一指标在不同时刻上的不同数值排列起来,进而组成数列就称此数列为时间序列,例如社会领域中某一区域的人口数量、某一时期铁路的客流量等等,亦或是经济领域中某一地区的经济年产值、某一产品在某一市场上的销量等等。
产生该序列的历史行为的全部信息都包含在该时间序列中,这是时间序列所共有的基本点。
因此问题便集中于如何才可以根据这些时间序列尽可能多地从中提取所需要的信息,并且较为准确地找出内在的发展的规律性和统计特性。
4. 计划与进度安排
根据研宄内容,本文将分为五章,具体如下:第一章绪论首先阐述文章的研究背景和意义,简单阐述时间序列模型进行股价波动性预测的国内外研究的现状；第二章主要阐述时间序列的基知识和本文所要用的基本模型；第三章主要介绍股票波动性的指标选择；第四章基于时间序列模型来分析股价波动性；第五章总结论文研宄的主要结论。
5. 参考文献
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