1. 研究目的与意义
资产证券化被认为是20世纪30年代以来金融市场上最重要、最具有生命力的创新之一。
经过几十年的发展,资产证券化理论与技术己日绩完善,其应用遍布世界许多国家和地区。
在次贷危机发生之后,对资产证券化的风险研究变得尤为重要,资产证券化作为风险管理的一种方法,它的出现原本是为了解决银行等机构的资产流动性问题,通过创新缓解其资金运作的压力,尤其是次级贷款的证券化,的确在很大程度上增强了贷款银行资产的流动性,提高了银行的收益率。
2. 研究内容和预期目标
本文主要分为四章：
第一章主要介绍本文研究背景及研究意义,对相关文献进行综述,阐述本文的研究思路和方法。
第二章主要研究基于三类风险：流动性风险、市场风险和信用风险分析信贷资产证券化对银行风险承担的影响。首先,对风险进行定义;其次分析商业银行风险产生根源,然后分析商业银行风险的影响因素，最后对商业银行风险现状进行分析。
3. 国内外研究现状
关于资产证券化与银行风险的关系方面,有两种观点:担保假说派认为资产证券化和银行风险呈正相关性,风险越大的银行实施资产证券化的愿望越迫切;以Avery和Beryer (2004)为代表的市场假说派则相反,他们认为资产证券化和银行风险间的关系因银行规模的不同而不同;对于规模小的银行,资产证券化与银行的内在风险呈现为较强的正相关性;而对于规模大的银行,资产证券化与银行的内在风险呈现为较强的负相关性。
Fabozzi给资产证券化下的定义是:资产证券化可以被广泛地定义为一个过程,通过这个过程将具有共同特质的贷款、消费者分期付款合同、租约、应收账款和其他的不流动资产包装成可以市场化的具有投资特征的带息证券。由上可知资产证券化的基本含义就是把拥有相同特性的贷款、应收账款、租赁款或其他流动性较差的资产组合在一起,对其现金流进行结构性重组,并通过一定的技术来转递给投资者。美国学者Shenker和Colletta (1991)对资产证券化的定义是指股权或债权凭证的出售,该股权或债权凭证代表了一种独立的、有收入的财产集合,它确保这些财产更加市场化,有更大的流动性美国经济学家Gardener从银行信贷角度出发为证券化下了广泛化的定义:它是储蓄者与借款者通过金融市场得以部分或全部地匹配的一个过程或工具。
叶德磊(2006)从理论上阐述了资产证券化对于银行具有解决存贷期限错配的矛盾、化解信用风险、增强资产的流动性和拓宽资金来源等效应;此外叶德磊还分析了资产证券化有助于金融生态圈优化的效应。
4. 计划与进度安排
运用所学的专业理论知识，在导师的指导下查阅相关的文献，写出有具有实际参考意义的毕业论文。
进度安排如下： 2022年10月26日-2022年11与30日，与导师见面交流，确定论文题目。
2022年12月1日-2022年1月18日，与导师进行讨论，在此基础上撰写开题报告。
5. 参考文献
【1】 李俊霖.我国商业银行信贷资产证券化风险分析[D]. 广西大学 2014 【2】 聂广礼.利用信贷资产证券化组合管理商业银行信贷资产[J].现代经济探讨.2013（05）【3】 董龙训.信贷资产证券化的风险控制[J]. 中国金融. 2012(19) 【4】 汪丛梅.我国资产证券化发展中的突出问题及其完善[J]. 金融理论与实践. 2007(09) 【5】 田宏华.我国商业银行信贷资产证券化的风险问题研究[D]. 复旦大学 2009 【6】李佳,罗明铭.金融创新背景下的商业银行变革--基于资产证券化创新的视角.财经科学 2015(02) 【7】 Charles W. Calomiris,Joseph R. Mason.Credit Card Securitization and Regulatory Arbitrage[J]. Journal of Financial Services Research.2004 (1) 【8】Hugh Thomas.Effects of Asset Securitization on Seller Claimants[J]. Journal of Financial Intermediation . 2001 (3)
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