1. 研究目的与意义
Markowitz利用期望值与方差两个数理统计概念，开创了在不确定性条件下理性投资者进行资产组合投资的理论和方法，标志着现代投资组合理论的问世。
Markowitz提出的均值-方差模型是至今影响最大、使用最广的投资组合模型。
近些年来，随着经济和社会的发展，各种不稳定因素导致金融市场波动日益加剧，这对风险预测与控制提出了更高的要求，但是预测不同于预言，预测必然会存在一定的风险，风险控制无疑与投资组合方式的选择紧密相关。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：基于风险控制的投资组合优化研究。
研究现代投资组合理论，对投资组合进行效用分析，合理的优化投资组合，以达到收益与风险的平衡。
拟解决的关键问题：应用现有的理论，基于风险控制，研究投资组合的优化。
3. 国内外研究现状
Markowitz利用期望值与方差两个数理统计概念，开创了在不确定性条件下理性投资者进行资产组合投资的理论和方法，标志着现代投资组合理论的问世。
Markowitz提出的均值-方差模型是至今影响最大、使用最广的投资组合模型。
Artzner等人提出了一致性风险度量的公理化体系。
4. 计划与进度安排
2022-11-27至2022-12-31查阅相关书籍和文献20篇，了解风险控制和投资组合优化问题的研究状况和进展，完成开题报告的撰写。
2022-1-11至2022-2-20 学习和掌握投资组合的模型、计算方法和效用分析。
2022-2-21至2022-3-19 研究基于风险控制的投资组合的优化方法，并完论文初稿的撰写，提交中期检查报告和论文初稿。
5. 参考文献
[1]陈炜.投资组合优化模型与智能算法研究[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2014.[2]邢天才,王玉霞.证券投资学[M].大连:东北财经大学出版社,2012.[3]钱小军.计量经济模型与经济预测[M].北京:机械工业出版社,1999.[4]高建伟,边念怡.基于WCVaR风险控制的投资组合[J].系统工程理论与实践,2009,29(5):69-75[5]黄向阳,陈学华,杨辉耀.基于条件风险价值的投资组合优化模型[N].西南交通大学学报,2004-08(39-4)[6]何琳洁,文凤华,马超群.基于一致性风险价值的投资组合优化模型研究[N].湖南大学学报,2005-04(32-2)[7]刘艳春,高闯.风险资产组合的均值-WCVaR模糊投资组合优化模型[J].中国管理科学,2006,14(6):l6-21.[8]侯保军.证券投资组合风险分析[J].企业研究,2013(08).[9]王春峰.金融市场风险管理VaR方法[M].天津:天津大学出版社,2000.[10]闫伟,李树荣,孙焕泉.基于风险价值约束的动态均值方差投资组合的研究[J].控制与决策,2007,(2):70-74.
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