1. 研究目的与意义
人民币汇率波动特征的分析是国内外经济金融界的一个热点问题。
自2005年7月中国央行汇率改革政策转向管理浮动机制以来，人们对人民币升值的预期加大，国际资本流入中国的速度增加，人民币汇率波动特征的统计分析受到人们的广泛研究。
截止2008年7月18日，人民币已累计升值逾20%。
2. 研究内容和预期目标
本文基于GARCH模型对人民币/美元的汇率波动特征进行分析，用TGARCH模型对人民币/美元的日汇率进行实证研究。
3. 国内外研究现状
美联储为刺激经济复苏，从2007年下半年开始下调利率到接近于零的水平并长期保持不变，由此降低企业借贷成本，刺激投资和消费并带动就业水平提升。
此后美国经济持续增长78个月，失业率已降至经济衰退时峰值一半的水平，其国内汽车销售、新房销售、房价指数、非农就业等都从2009年之后保持稳步上涨的良好态势。
利率水平长期接近于零，必然导致很多美国资本远涉重洋，进入亚太新兴市场国家。
4. 计划与进度安排
2022-12-01至2022-12-31 翻阅、研习收集的相关资料,总结出论文主题内容在国内外的主要发展方向和成果，填写开题报告、与导师确定最终论文具体方向 2022-01-19至2022-03-19 撰写论文初稿，并交由导师修改，填写论文中期检查表 2022-04-11至2022-05-06 修改论文，提交外文文献和译稿 2022-05-07至2022-05-10 论文定稿，准备论文答辩
5. 参考文献
[1]姜启源.数学模型：第四版[M].北京： 高等教育出版社.2011 [2]徐建军.GARCH族模型在汇率波动分析中的应用[J].经济师，2005，11：189-190 [3]刘翔峰.人民币汇率的风险分析及应对[J].中国经贸导刊，2015，10（下）：37-39 [4]方欢.沪深300股指期货对股票市场波动性的影响研究，长沙理工大学，硕士学位论文 [5]沙文兵.人民币实际有效汇率的水平与波动性对就业的影响[J].世界经济研究，2009,4:20-24
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