信贷资产证券化对银行风险承担的影响分析开题报告

 2022-07-18 19:40:51

1. 研究目的与意义

资产证券化是20世纪70年代以来世界金融领域发展最迅速的创新工具,作为一种金融联合产品,它是指发起人将缺乏流动性、但可以产生稳定现金流的资产出售给一个特殊目的载体SPV,并由SPV通过一定的结构重组和信用增级,分离与重组资产的受益与风险,并转换成可以在市场上出售和流通的证券的过程 。本文通过研究信贷资产证券化对商业银行的风险承担的影响分析,整体概括此种产品对银行整个行业的风险承担的影响分析。根据银监会2015年公布的数据,2014年我国商业银行整体的流动性比例为46.4%,同时商业银行不良贷款率整体呈下降趋势。但资产负债率依然保持在一个较高的水平,流动性风险依然存在。而我国资产证券化起步较晚,金融衍生产品还未被充分利用,在特有的经济制度和转轨特征下较为准确地优化宏观政策,促使我国资产证券化发展得到进一步的提升,这具有很重要的意义。

2. 研究内容和预期目标

(1) 研究内容

本文通过近十年来我国上市商业银行的实际数据,利用面板向量自回归模型分析流动性风险、借贷资产证券化等因素对我国信贷资产证券化发展的影响,以及相关的商业银行的风险承担机制。同时通过实证分析模型 ,来研究资产证券化对商业银行风险承担的影响机制,进而预测其对银行行业的风险承担的影响,从而提出一些关于我国信贷资产证券化发展的启示。

1我国商业银行近十年来的季度数据

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3. 国内外研究现状

国内外学者针对这个课题做了很多相关的研究,主要研究如下:

夏小伟、曾繁荣(2010)以美国次贷危机为借鉴,着重阐述了我国目前信贷资产证券户的现状,针对现状提出了一些突出性的问题并提出了一些建议。

谭中、粟芳(2011)选取了2000-2010在我国上海A股市场上市的11家商业银行为研究对象,利用银行的财务数据来测度其破产风险,用其股价的异质化风险来衡量市场约束机制的强弱,得出了货币政策和市场约束均对商业银行的风险承担有显著的影响,且市场约束更加直接。姚禄仕、王璇、宁宵(2012)选取全球资产证券化市场最为成熟的美国市场数据,采用格兰杰因检验方法,对银行信贷资产证券化的效应进行了实证分析。研究表明,资产证券化能提声银行的资本充足率、降低融资成本、增强盈利能力与效率、优化贷款组合构成,但是在降低流动性风险和提升贷款组合构成方面的效果并不明显。

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4. 计划与进度安排

运用所学的专业理论知识,在导师的指导下查阅相关的文献,写出有具有实际参考意义的毕业论文。进度安排如下:

2022年11月2日-2022年11与27日,与导师见面交流,确定论文题目。

2022年11月28日-2022年1月15日,与导师进行讨论,在此基础上撰写开题报告。

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5. 参考文献

[1]Credit derivatives and bank credit supply,B Hirtle 《Journal of Financial Intermediation》,2008

[2]Luc Laeven,Ross Levine. Bank governance,regulation and risk taking[J]. Journal of Financial Economics.2009(2)

[3]实施我国银行资产证券化的理性分析与现实选择,吴翔江,《金融研究》,2001

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