非利息业务对商业银行绩效和风险的影响分析开题报告

 2022-07-20 14:12:22

1. 研究目的与意义

随着利率市场化的不断地推进,存储类金融机构之间的同业竞争压力不断提高,其利息差将逐渐降低,这对商业银行的收入产生了较大的冲击。

为了应对日益增加的竞争压力和业绩下滑压力,传统商业银行需要不断的深化改革,优化收入与业务结构,主动实施收入结构多元化战略,不断提高非利息收入占比,减少对传统业务的依赖。

而传统银行在实施收入结构多元化战略过程中,尽管收入结构多元化会带来经营绩效的提升,但也有可能会给商业银行带来更大的风险。

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2. 研究内容和预期目标

(1) 研究内容本文以2005-2015年16家商业银行的相关数据为样本,运用多元线性回归模型,研究商业银行多元化经营与其绩效是否有某种相关关系,以及对银行的风险有何种影响,从而获得多元化经营的优点与问题,并针对问题提出相关建议。

①我国商业银行混业经营发展现状 ②采用《中国金融年鉴》中相关数据,选取盈利性指标、风险性指标作为绩效与风险衡量,选取非利息收入占营业收入的比重作为多元化衡量,运用多元线性回归分析确定绩效风险与多元化之间的关系。

③在实证分析的基础上,对银行经营提出建议。

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3. 国内外研究现状

(1) 国外研究现状国外学者很早就对商业银行收入结构多元化进行了详细的研究,但对于收入多元化能否带来绩效的增长看法并不一致。

有学者认为收入结构多元化未必能带来绩效的提升。

Stiroh(2004)以美国银行业为研究对象,认为多元化经营不能提高银行绩效。

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4. 计划与进度安排

(1)撰写方案①阐述研究的理由和意义②阅读相关国内外文献,撰写文献综述③基于前人的分析论述相关的理论④搜集数据,描述绩效指标:资本回报率;风险指标:资本充足率(资本风险)、流动性资产余额与流动性负债比(流动性风险)、不良资产率(信贷风险);多元化指标:非利息收入占营业收入的比重、资产增长率、权益资产比、成本收入比、货币流动性、资产规模在2005-2022年间的变动趋势,在绩效、风险与多元化之间建立多元线性回归模型确定三者之间的关系。

a.多元线性回归模型能够综合多方面影响因素进行分析,可很好地解释各解释变量对被解释变量的影响及影响程度,进行有效甄别,因此本文也将采用多元线性回归模型来对影响居民储蓄率的各因素进行分析。

模型设定如下:St=f(It , Pt ,Xt , Ft ,Rt ,μt),Yt1=f(It , Pt ,Xt , Ft ,Rt ,μt),Yt2=f(It , Pt ,Xt , Ft ,Rt ,μt),Yt3=f(It , Pt ,Xt , Ft ,Rt ,μt)被解释变量:St为资本回报率,Yt1为资本充足率,Yt2为流动性资产余额与流动性负债比,Yt3为不良资产率解释变量:It为非利息收入占营业收入的比重, Pt为资产增长率,Xt为权益资产比, Ft为成本收入比,Rt为货币流动性,μt为资产规模b.D.W.检验与t检验:各绩效指标、风险指标与多元化指标之间的关系。

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5. 参考文献

[1]尚妍, 段忠辉, 李斌,等. 多元化经营对商业银行绩效影响的实证研究--基于国内商业银行与国外商业银行对比的视角[J]. 管理评论, 2016, 28(5):3-12.[2]黄国妍. 中国商业银行收入结构多元化能够分散银行风险吗?[J]. 金融经济学研究, 2015(6):16-28.[3] Stiroh K. J. Diversification in Banking: Is Noninterest Income the Answer?[J]. Journal of Money, Credit & Banking, 2004, 36 (5) : 853-882[4] De Young R.,Rice T. Noninterest Income and Financial Performance at US Commercial Banks[J]. Financial Review, 2004, 39 (1) : 101-127[5] Stiroh K. J.,Rumble A. The Dark Side of Diversification: The Case of US Financial Holding Companies[J]. Journal of Banking& Finance, 2006, 30 (8) : 2131-2161[6] 迟国泰, 孙秀峰, 郑杏果. 中国商业银行收入结构与收入效率关系研究[J]. 系统工程学报, 2006, 21(6):574-582. [7]李志辉, 李梦雨. 我国商业银行多元化经营与绩效的关系--基于50家商业2005-2012年的面板数据分析[J]. 南开经济研究, 2014(1):74-86.[8]陈一洪. 我国大型城市商业银行中间业务发展绩效研究[J]. 南方金融, 2015(2):95-100. [9]魏成龙,刘建莉.我国商业银行的多元化经营分析[J].中国工业经济, 2007 (12): 85-93.[10]刘孟飞, 张晓岚, 张超. 我国商业银行业务多元化、经营绩效与风险相关性研究[J]. 国际金融研究, 2012(8):59-69.

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