1. 研究目的与意义
随着经济全球化、金融创新和金融自由化的不断发展，金融风险在全球市场中的传递速度不断加快，对金融风险的不良把控导致了全球金融市场的剧烈震动，如2007年的次贷危机和紧随其后的欧债危机。
这使得人们逐渐意识到金融压力对宏观经济有着重要的影响，金融的稳定性也越来越受到各国政府和货币当局的重视。
经过文献梳理，发现国内外许多学者均开始重视对金融风险的度量研究，其中金融系统的压力情况是他们重要的研究方向。
2. 研究内容和预期目标
本文将结合中国金融系统的特点，选举合适的指标来构建中国金融压力指数模型，并根据构建出的综合指数来识别过去的金融风险，检验其识别能力和可行性。
1、选取适量的市场指标以及二级微观指标 2、根据不同市场对风险的贡献度，合理分配指标权重 3、选择合适的方法将细分指标进行组合，构建中国金融压力指数模型 4、设置金融压力指数对金融风险识别能力以及稳定性、可行性的检验标准
3. 国内外研究现状
构建金融压力指数，是监测金融系统整体风险的一个重要方法，国内外学者对金融压力的概念表述基本一致，但是在具体的测度方法上却有所不同。
在国外，加拿大学者Illing和Liu最早提出金融压力概念，他们首次构建了金融压力指数FSI来度量一国的金融压力情况，他们选取了银行部门、外汇市场、债务市场和股票市场的9个相关指标，运用因子分析，信用权重等方差权重以及CDF转换等方法合成了加拿大金融压力指数，并且实证发现指数能够准确测度加拿大近年来的风险压力事件。
IMF学者Cardarelli选取了7个指标，采取等方差权重法构建了全球17个发达国家的金融压力指数AE-FSI，并对金融压力指数识别的113个压力时期做了分类。
4. 计划与进度安排
2022年12月1日--2022年12月10日 确定论文总体研究方案。
2022年12月11日--2022年12月30日 选择研究工具并确定研究样本的选择范围。
2022年1月1日--2022年3月30日 广泛阅读相关材料。
5. 参考文献
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