1. 研究目的与意义
随着我国融资融券业务的迅猛发展和资本市场的进一步完善，匹配交易作为一种重要的统计套利策略日益受到投资分析人士的广泛关注。基于统计套利的匹配交易策略是一种市场中性策略，具体而言，是指从市场上找出历史股价走势相近的股票进行配对，当配对的股票价格差偏离历史均值时，则做空股价较高的股票同时买进股价较低的股票，等待他们回归到长期均衡关系，由此赚取两股票价格收敛的报酬。
对于匹配交易策略在我国A股市场的应用进行研究有一定的理论意义和现实意义。
理论意义：
2. 研究内容和预期目标
研究内容：
本文主要是在总结已有文献对匹配交易的研究成果的基础上，对统计套利中匹配交易策略在A股市场的应用进行研究，具体而言是在A股市场上进行取样，选择收益率具有高度相关性的股票进行配对，并对匹配交易策略进行实证检验，探究匹配交易策略在我国A股市场的可行性和获利能力。
拟解决的关键问题：
3. 国内外研究现状
国外研究现状：
Gatev et al.(2006)利用美国股票市场1962-2002年的日数据对配对交易策略进行研究，该策略在40年间获得了11%的年化超额收益。Montana(2009)认为统计套利策略诸如配对交易等，关键的一步是对价差的均值回复特性进行建模，同时模型要对价差有一定的预测能力。Avellaneda和Lee(2010)将配对交易推广到股票组合与股票组合的配对交易。
国内研究现状：
4. 计划与进度安排
运用所学的专业理论知识，在导师的指导下查阅相关的文献，写出有具有实际参考意义的毕业论文。进度安排如下：
2022年11月30日与导师见面交流，确定论文题目。
2022年1月18日与导师进行讨论，在此基础上撰写开题报告。
5. 参考文献
[1]陈守红.可转换债券投资融资-理论与实务[M].上海：上海财经大学出版社,2005.
[2]类承曜.固定收益证券[M].北京：中国人民大学出社,2005.
[3]Gatev,Goetzmann,Rouwenhorst. Pairs Trading：Performance of Relative Value Arbitrage Rule.The Review of Financial Study 2006，（19）.
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