全文总字数：2619字
1. 研究目的与意义（文献综述）
国债市场属于一国金融市场的一部分，国债的发行与国债收益率的波动实际上可以反映出一国金融市场的运行情况以及政府对于当下经济情况所做出的宏观政策反应，对金融的资产定价、货币市场基准利率的形成及货币政策的有效性发挥着重要的影响。随着金融全球化的高速发展，各国之间的金融市场联系密切，国债作为中国债券市场的重要组成部分，其收益率波动也会对其它国家的债券市场产生影响。同时，中国作为新兴市场化国家，利率市场化与国债收益率波动之间也密不可分。
以07年美国次贷危机为伏笔、雷曼兄弟破产为信号的全球金融危机发生后，中国国债收益率波动显著，导致中国国债收益率波动的原因除了国内因素外，还包括外部性影响因素。鉴于中国国债收益率对国内外金融市场的影响及其重要性以及对我国宏观经济的指导功能和作用，对其波动背后原因的探析变得有意义。而且，从发达国家的经验上看，利率政策与国债市场之间相互作用，没有完善的国债市场也就很难实现真正的利率市场化，分析08年金融危机以后中国国债收益率波动的原因有利于建设一个更加完善的利率市场化国家，并且可以作为国债发行者、购买者、政策发布者的理论依据，使其能够根据国债收益率的波动做出适当的调整。理论是行动的先导和依据，对2008年金融危机后中国国债收益率波动的原因探析有其一定的必要性。
2. 研究的基本内容与方案
一、研究内容
通过对比2008年金融危机前后中国国债收益率的数据和走势图，分析2008年后中国国债收益率的变化趋势，探究我国国债收益率波动的原因。
二、写作提纲
3. 研究计划与安排
国债收益率对货币金融领域及宏观经济政策实施的重要影响引起了国内外学者的广泛关注。陈震（2009）以国债收益率曲线为主要研究对象，分析了1、3、7、10年期银行间国债日收益率的相关性，得出了短期国债与CPI、银行间7日回购利率及银行1年期存款利率指标的相关性强于中长期国债的结论并将国债收益率波动的原因归于三个方面;基本面、资金面和政策面。陈蔚,马骏驰,赵耀文（2011）对我国国债收益率曲线做了静态与动态实证分析，得出国债到期期限越长波动性越小和各期国债收益率都受基准利率的影响的结论，并指出国债收益率的波动对经济具有预测作用。黄顺武,陈杰（2012）基于利率期限结构预期理论的实证研究分析了其与国债收益收益率的波动的关系，得出短期、中期、长期利率与国债收益率之间的相关性由强至弱。侯玉琳,胡秋灵（2012）基于欧债危机的背景下利用VAR模型和相关计量分析对12个国家和地区的国债收益率进行了实证研究分析，得出了中国国债收益率与其他国家和地区的国债收益率联动性很小，所受影响并不显著。魏雪梅（2013），王盼龙,牛荣（2014），史兹国，刘玥（2015），邱林卉,张华荣（2016）等人都从中美债券市场的联动性分析中国债券收益率波动的原因，认为其主要受到中美两国货币政策的影响，中国国债与美元指数之间存在负相关关系，中美两国国债收益率在2008年之后呈明显的正相关关系，并在分析两国货币政策走向的基础上对未来国债收益率趋势进行了预测，对完善我国国债市场交易机制和利率市场化提出了相应的建议。耿迎涛,丁志国（2015）基于VAR模型对中美不同期限国债收益率的联动性进行分析，认为随着期限加长中国国债到期收益率惯性呈增强趋势，美国国债到期收益率波动只在短期内可对中国国债形成显著冲击。朱鸿涛（2016）选取1、3、5年期国债收益率，用时间序列分析方法，构建能够有效VAR模型分析了投资者风险偏好对国债收益率的影响，认为短期内影响存在，但随着国债利率期限的延长，其作用逐渐减弱。王安兴,解文增,余文龙（2012），牛霖琳,洪智武,陈国进等人（2016）分别从公司债和地方债角度分析了其与国债收益率之间的关系，公司债地方债的风险会使得国债收益率的波动加大，在降低国债预期收益率的同时加大了其中的溢价风险。Longzhen Fan, Anders C.Johansson（2009）引入一年期存款利率、一年期市场利率与超过一年期的存款利率为变量，认为可以通过宏观金融政策或其他变量如通货膨胀等对中国国债收益率波动进行分析。
所有这些国内外有关中国国债收益率波动的分析，提供了可以探析我国国债收益率波动原因的国内外角度。
4. 参考文献（12篇以上）
1、2017年10月30日-2017年11月10日：完成选题；
2、2017年11月11日-2017年11月30日：理解选题，确定研究计划，搜集相关文献资料，了解国内外研究现状，完成开题报告；
3、2017年12月1日-2017年1月18日：初步构建论文框架，在导师的指导下确定论文大纲，搜集相关英文文献；
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