南京银行资本充足率分析开题报告

1. 研究目的与意义

金融是现代经济社会的核心，银行业是金融业的重要组织部分，更是整个国民经济稳定发展的关键。我国商业银行发展至今近30年，伴随着我国经济的崛起，银行业在国民经济中的地位举重若轻。随着我国经济不断发展和金融体制的改革，我国商业银行业逐步走出国门，面向世界，同时面临着更为严格的监管要求。2007年次贷危机席卷全球，究其原因是监管的过渡放松和金融创新。危机过后，巴塞尔协会针对暴露出来的问题对监管条款做出修改并出台了《巴塞尔协议III》，主要提出了更加严格的资本监管要求。2013年我国银监会颁布了《商业银行资本管理办法》，结合我国国情对商业银行资本充足率、市场约束、监管方面提出了更高的要求，并明确规定，商业银行资本充足率不低于8%，同时对于超额资本和逆周期资本也提出了相应的要求，还提出了流动性比率和杠杆比率等新要求。

由于银行经营活动的特殊性和其特殊地位，银行作为企业在追逐利润的同时必须兼顾到风险的控制，同时也在国家的严密监管下运作，资本充足率则是主要监管指标之一。历经危机过后，资本质量、资本充足率等监管指标要求也越来越严格，在此背景下我国商业银行经营过程中诸如盈利能力、风险状况和发展能力等也在不断变化。

2. 研究内容和预期目标

本文以南京银行资本充足率为对象，运用理论分析和实证分析方法，对其进行专门研究。通过以南京银行和宁波银行为样本对比，选取数年银行财务指标数据，从微观和宏观层面叙述资本充足率的影响，本文遵循“提出问题，分析问题，实证检验”的研究思路，主要内容分为以下五章。

第一章：绪论。本章主要介绍研究背景、意义。重点回顾了国内外学者对银行资本充足率的文献综述，从不同研究结论出发概述了当前研究成果。然后简要介绍了本文的研究内容及方法。

第二章：对南京银行资本充足率与宁波银行资本充足率进行分析，并对我国现阶段银行资本充足率进行现状分析，为后文实证检验奠定理论基础。

3. 国内外研究现状

国内：国内学者对资本充足率的研究具有不同的结论，认为资本充足率对商业银行具有正相关关系，负相关关系和无影响，但是，由于中国商业银行数据可得性的原因，大部分研究都是针对中国16家上市商业银行进行研究的，研究样本准确可靠，但是样本量也相对较少。

宋琴（2009）分析了29家国内银行的样本，并通过理论推导公式，检验资本充足率、银行风险厌恶和银行效益之间的关系，得出结论，资本充足率可以降低风险厌恶，并且与商业银行的效益显著正相关，两者呈现明显的正相关关系。吉琴田（2011）检验我国10家上市商业银行的样本数据，结论得出资本充足率与商业银行效益具有正相关关系。曾绍明（2013）实证检验了12家我国上市商业银行的样本数据，发现资本充足率与资产回报率具有显著的正影响，与此同时，资本充足率与净资产收益率和每股收益率也都存在正的相关关系。不过，显著性较差。李新娥，张志君（2014）实证检验了我国16家商业银行的样本数据，发现资本充足率对商业银行效益的影响具有显著的正相关关系。梁程成（2014）通过Eviews软件进行回归模型设计，发现资本充足率对商业银行的资产收益率存在显著影响，但是与存贷比等其他指标影响并不显著。

郭文伟，陈研玲（2011）通过对中国11家上市商业银行1997-2009年的数据进行分析，研究了银行效益、银行规模和市场约束三者的关系，发现资本充足率与效率存在明显的负相关关系，提高资本充足率就会使商业银行效益降低。潘佐郑（2013）实证检验了中国16家上市商业银行5年样本，结论发现，资本充足率与商业银行效益存在正的相关关系，但是如果资本充足率达到一定的水平之后，这种正相关关系并不显著或是负相关关系。

朱建武（2016）通过对中国中小商业银行的样本数据进行分析，发现资本充足率对中小银行效益的关系并不显著。何问陶等（2017）通过设计计量经济模型，检验资本充足率与商业银行每股收益的关系，通过研究发现中国股票市场并不存在信息内涵效应，因此CAR商业银行每股收益并没有影响。王曼舒等（2014）实证检验了11家我国上市商业银行样本数据，发现资本充足率以及一级资本充足率对商业银行效益无影响。

4. 计划与进度安排

第一阶段：2022.11—2022.1确定选题、收集资料，写出开题报告

第二阶段：2022.1—2022.2 细列提纲并进一步收集参考文献

第三阶段：2022.3—2022.4 围绕选题实习并完成论文初稿

5. 参考文献

[1]姜波.商业银行资本充足率管理[M].北京:中国金融出版社,2004.

[2]巴曙松.巴塞尔新资本协议研究[M].北京:中国金融出版社,2003:78-104.

[3]贾彦东.金融机构的系统重要性分析[J].金融研究,2014(10):17-33.

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