1. 研究目的与意义
我国证券市场尚处于发展的初级阶段，其波动幅度和风险性大大高于国外成熟的市场，尤其是异常波动和超常波动更是频繁出现。
长期以来，股票市场价格波动特征的研究已成为学者们和投资者所关注的焦点问题。
在我国资本市场正处于迅速的发展当中，银行作为我国金融体系的重要组成部分，在我国的国民经济发展中发挥着非常大的作用，因此我打算从银行板块入手来探讨银行的股价波动的特征，并对上市银行A H股的联动性进分析，希望能对我国股票市场中板块波动更加了解。
2. 研究内容和预期目标
本文计划以银行板块股票价格波动性为研究对象，首先对国内外相关研究进行了简要概括，系统介绍了国内外学者在波动性方面的研究成果和本文涉及到的理论基础。
其次，介绍我国上市银行公司的现状，并对上市银行公司在2010年1月1日到2015年6月1日期间的股价进行了描述性统计分析。
然后，运用GARCH类模型对5家银行公司股票日收益率进行分析，以研究其股价波动的动态行为与风险特征结构，分析上市银行公司股票收益率是否是自相关的，以及其波动的特性，其股票收益与风险的相关性等。
3. 国内外研究现状
Engle于1982开创性的提出ARCH模型分析时间序列的异方差性后，波勒斯列夫T.Bollerslev于1986又提出了GARCH模型，GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。
特别适用于波动性的分析和预测，这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用，如今其已经成为度量金融市场波动性的强有力工具。
当前国内学术界关于股票价格波动性的研究大多是对沪深两市的大盘指数波动进行分析，而对于个股及行业板块的分析较少，结合香港证券市场更是少之又少。
4. 计划与进度安排
计划主要采用定性和定量相结合、规范分析和实证分析、理论研究与应用研究相结合等多种方法，采用计量经济学方法（如时间序列，自回归，条件异方差等），同时利用EVIEWS软件进行计算。
5. 参考文献
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