1. 研究目的与意义
2010 年，我国正式推出沪深300股指期货。
许多金融界人士对这一现象展开了讨论，有人认为，我国股指期货市场的开启，将加剧股票市场上的投机行为，也有人认为，股指期货市场将完善我国的金融市场体系，并起到价格发现的作用。
我国的股指期货与现货价格之间到底存在着怎样的关系，我国的股指期货是否存在价格发现的功能。
2. 研究内容和预期目标
研究的关键问题：
我国股指期货市场是否具有价格发现功能?
股指期货市场与股指现货市场具有怎样的价格引导关系?
3. 国内外研究现状
国内：
严敏等（2009）研究了2006年10月30日至2009年3月20日沪深300指数仿真交易市场与沪深300 指数市场之间的价格发现与波动溢出效应 ，研究结果发现，指数现货市场在价格发现中起到主导作用，但两市场间不存在显著的非对称双向波动溢出效应。
邢天才、张阁(2010)研究发现股指期货的推出对现货市场的波动性没有多大影响 , 但增大了现货市场的非对称效应。虽然如此, 在仿真交易和真实交易期间 , 股指期货和股票现货的投资者的心理及其预期会发生较大差异, 这将不可避免地影响到仿真市场与真实市场的价格行为。
4. 计划与进度安排
本次论文将着重研究：我国股指期货市场是否具有价格发现功能? 股指期货市场与股指现货市场具有怎样的价格引导关系? 期货市场价格发现的贡献度如何?这三个问题。
为了直观的展现结果，本次论文可能将用到多元线性回归模型、协整检验模型、向量误差修正模型、价格发现度模型等。
而本次论文使用的数据，则主要来源于2022年度我国沪深300 指数期货和沪深300 指数现货每1 分钟的期货价格和现货价格。
5. 参考文献
[1] 严敏、巴曙松、吴博:《我国股指期货市场的价格发现与波动溢出效应》 [ J] , 《系统工程》 2009年第10期。
[2] 邢天才、张阁: 《中国股指期货对现货市场联动效应的实证研究-基于沪深 300 仿真指数期货数据的分析》 [ J] , 《财经问题研究》 2010 年第4 期。
[3]华仁海、刘庆富：《股指期货与股指现货市场间的价格发现能力探究》[J],《数量经济技术经济研究》2010年第10期。
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