1. 研究目的与意义
随着国内股指期货的推出，以及金融创新的不断深化，各种各样的程序化交易系统在国内市场渐渐浮出水面。
随着我国金融行业的不断发展，程序化交易在我国期货市场的普及和推广，必然给市场带来重大的变革和发展空间。
近期，证监会发布《证券期货市场程序化交易管理办法（征求意见稿）》，本次管理办法中证监会给程序化交易下了官方定义，#8220;程序化交易是指通过既定程序或特定软件，自动生成或执行交易指令的交易行为。
2. 研究内容和预期目标
国内的程序化交易主要与量化分析相结合，因为程序化交易一般指通过数据挖掘、回测、构建模型，形成的一个决策和交易系统。
下单指令由系统直接发出，立即执行。
这本质上提高了基金管理人的交易执行效率，目前国内的很多量化Alpha策略、几乎所有的ETF套利策略和CTA策略都在一定程度上使用程序化交易。
3. 国内外研究现状
在国外,程序化交易理论研究已经非常成熟。国际上的大型对冲基金公司都有一套属于自己的程序化交易模型,正是依靠这些高收益的交易模型,公司每年都可以获得不错的收益。Abrration交易系统是由KeithFitschen(1986,1993)提出并商业化对外公布。该交易系统主要是通过捕捉市场长线的趋势,并同时应用到8个品种中,以此来获得巨额高额利润。Andromada交易系统是由Pertrosdevelopment Coip(2001,2002)提出并商业化公布。该系统属于非曲线匹配系统,对不同的证券品种采取同一个交易规则和参数,获得稳定的收益。Checkmate交易系统是Trade Center,LLC的一个产品,该系统通过捕捉市场中线的趋势,在保证最大回撤最小化和收益率一致性的基础上止盈出场,依次获得稳定收益。GoldenSX交易体统于1995发布,该系统自定义了一个技术指标GSX indicator。该指标对入场时机的判断非常有效,由此提高了交易的成功率。 在国内,由于程序化交易起步较晚,目前较流行的程序化交易主要是技术指标类模型和预测类模型,但技术指标类模型占很大比重。刘德红(2009)在《股票技术分析》中详细地介绍了常用的技术指标和技术形态及其用法。丁鹏(2011)在《量化投资一一策略与技术》也详细介绍了各类技术指标的应用和算法模型。由于技术指标类模型因交易者的交易习惯而不同,可以说每个人都可以自成一派,但常见指标的应用是最多的。关丽娟(2005)等运用马尔科链模型对上证指数日间走势的涨跌概率进行了预测,白营闪(2009)等通过ARIMA模型对上证指数走势进行预测,误差在正负5%以内。
4. 计划与进度安排
运用所学的专业理论知识，在导师的指导下查阅相关的文献，写出有具有实际参考意义的毕业论文。本论文的研究计划分为三个阶段： 第一阶段：准备阶段，包括：研究方向的确定，题目确定，开题报告，收集数据，查阅文献，导师指导，文献综述撰写，确定研究方法； 第二阶段：实施阶段，包括：论文正文撰写，数据处理，模型设计，模型论证，模型应用，模型结论分析； 第三阶段：完成阶段，包括：研究内容归纳分析，导师审阅，修改论文，答辩。
具体时间进度安排如下： 2022年11月10日-2022年11与15日，与导师见面交流，确定论文题目。 2022年12月15日-2022年12月31日，与导师讨论，在此基础上撰写开题报告。 2022年4月28日-2022年5月15日，与导师交流，在其指导下完成论文初稿。 2022年5月15日-2022年5月30日，听取导师意见，对毕业论文进行修改，最后定稿打印。 2022年6月5日前，完成答辩前的准备工作。
5. 参考文献
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