国有商业银行分支机构TFP变化及其影响因素的实证分析——以江苏地区为例开题报告

1. 研究目的与意义

在我国，以五大国有商业银行为主的银行业一直是中国金融体系的核心和主导，据统计国有银行资产占我国银行业资产的40%以上，其运营状况直接关系到中国金融体系的稳定和安全，也影响到整个国民经济的持续平稳发展。

国有商业银行从2004年开始改股上市，至2010年五大行全部完成上市，这在银行业中产生巨大影响。随着采取引入境外战略投资者、公开上市以及政策层面等一系列宏观、微观金融体制改革措施后，国有商业银行的盈利能力和效率情况得到很大程度的发展，江苏省国有银行发展状况也出现了很大改善。但是随着金融市场全面放开，大量外资金融机构开始涌人中国市场，不同种类的银行不断出现，对传统国有银行产生很大挑战。所以，面临全新的行业技术条件和市场竞争环境，以及复杂多变的国内外宏观经济现状，国有商业银行要增强自身抵御风险的能力，为经济发展注入活力，就必须要提高效率，获得持续竞争的活力。

因此深入研究国有商业银行业分支机构TFP变化，分析其特征与变化趋势，对于国有商业银行来说是十分必要的，不仅可以发现国有银行现行体系中存在的问题，提高国有商业银行的市场竞争力，而且可以促进国有商业银行加快改革创新，增强金融业活力。

2. 研究内容和预期目标

全要素生产率反映投入要素以外的其它因素对银行产出增长的贡献，如技术进步、效率改善以及规模经济等对银行增长的贡献率。本文拟从江苏省国有商业银行分支机构的历史数据出发，研究国有商业银行TFP在不同年份的发展变化趋势。本文采用面板数据，基于DEA的Malmquist指数法测算江苏省5家国有商业银行在2010 - 2015年的全要素生产率。在此基础上，对国有商业银行获得的相关数据进行处理与分析，通过实证研究，为国有商业银行改革创新，增强竞争力提出建议。

通过上述分析，可以将银行发展与TFP变化联系起来，分析二者之间的关系，在纵向比较与横向对比的基础上，发现国有商业银行未来更具潜力的增长点，从而促进银行业为经济发展做贡献。

3. 国内外研究现状

国外对商业银行全要素生产率研究起步早，比较成熟，对研究国内银行提供了很大的借鉴意义。国外对于TFP的测度方法比较成熟完善，但也各有利弊。

全要素生产率反映投入要素以外的其它因素对银行产出增长的贡献，例如技术进步、效率改善以及规模经济等对银行增长的贡献。在Berger和Humphrey的相关文章中，将相关金融机构效率的估计方法分为参数法和非参数法，参数法主要使用随机前沿分析（SFA），非参数法主要使用数据包络法（DEA）。巴罗斯(2011)等人在较长的时间维度上（1998-2008）运用DEA方法测算了中国商业银行的效率水平，结果证实，中国银行业的整体效率水平趋于上升，在加人WTO后上升趋势更为明显。Shu and Strassmann (2005)、Park and Weber（2006）、Guzmn and Reverte（2008）等人对商业银行效率的研究则侧重于银行全要素生产率及其影响因素的分析。整体来看，对TFP的测度方法主要有索洛余值法、索洛扩展模型、SFA模型和DEA分析方法，但这些分析方法都有各自的局限性。

与之相比，国内学者则更注重对银行效率及其影响因素的评价，对银行全要素生产率的研究较少，尚处于起步阶段。在针对银行全要素生产率的研究中，柯孔林和冯宗宪（2008）、袁晓玲和张宝山（2009）、王兵和朱宁（2011）等大多数文献都运用DEA模型构建Malmquist全要素生产率指数，并对影响因素做相关研究。而从SFA模型出发，研究银行全要素生产率的文献较少，原因在于SFA方法先验地设定了函数形式和随机误差项与非效率项的分布形式。但也正因为将随机误差项与非效率项进行了分离处理，所以被估计的效率和指数值更为有效且一致。侯晓辉，李婉丽和王青（2011）采用了随机前沿法研究股权结构、市场势力与中国银行业全要素生产率变动情况。张健华（2011）应用距离函数测算了中国银行业的全要素生产率。由于所采用方法的不同,在TFP增长的分解方面呈现出不同的结果。柯孔林和冯宗宪、袁晓玲和张宝山运用Malmquist生产力指数得出结论,中国商业银行的TFP增长主要来源于技术进步。王兵和朱宁运用SBM方向性距离函数和Luenberger指数,认为中国银行业的增长主要体现在规模效率变化和技术规模变化。

4. 计划与进度安排