1. 研究目的与意义
2014年下半年中国新一轮牛市行情开启,各种股票价格开始了连续上涨的行情,绝大多数股票实现了翻倍上涨,接着在2015年中国A股到达顶峰5178点后开始巨幅下跌至2850点,大多数股票价格几乎回至牛市开启前甚至更低。
通过对部分股票的长期研究发现,其中很多股票的股价波动的影响因素不仅仅是因为政策因素,还有很多其他因素。
这些因素的具体影响形式、影响方面以及产生何种影响,并且他们之间究竟有着何种联系对当前股价联动性的研究有着很大的意义。
2. 研究内容和预期目标
在本文中,我们主要从三个方面来进行股价联动性的研究:(1)不同股市之间的股价联动性;(2)同一股市不同板块之间的股价联动性;(3)不同板块的同种股票之间的股价联动性;(4)同一股市同一板块不同股票之间的股价联动性。
不同股市由于国家间的经济联系不同,互相之间的联动性如何不同;而在中国A股中不同板块股票股价的联动性又与板块之间的联系有何种关系;同种板块内股价联动性与交易者的交易手段和情绪波动又有怎样的联系。
这些都是准备深入研究的问题,所以拟准备从这些问题切入来讨论股价联动性。
3. 国内外研究现状
对于股价联动性的研究存在着多方面不同的探索:1)不同市场的股价联动性。
崔准焕对中国股市和美国股市的股价联动性进行了研究,本文利用VAR中的格兰杰因果关系检验、冲击反映函数和预测误差方差分解来分析中国股票市场和美国股票市场之间收益率联动性,并且最后发现中国原股和美国ADR之间存在着信息同时传导效应。
2)不同板块的不同类股的股价联动性。
4. 计划与进度安排
运用所学的专业理论知识,在导师的指导下查阅相关的文献,写出有具有实际参考意义的毕业论文。
进度安排如下:2022年11月26日-2022年11与30日,与导师见面交流,确定论文题目。
2022年12月13日-2022年12月31日,与导师进行讨论,在此基础上撰写开题报告。
5. 参考文献
[1] 崔准焕. 中国股市与美国股市之间联动性研究 [D]. 浙江大学, 2007.[2] 李安渝, 张昭,王璐. 互联金融与网络安全上市公司股价联动性研究 [J]. 金融观察, 2014, (12): 60-58.[3] 王曼姿. 内地创业板块与主板市场联动性研究 [J]; 现代经济信息, 2013 ,(17):341-341.[4] 崔继刚. A H银行股的股价联动性分析 [J]. 金融财税,2012, (1):82-83.[5] 李君南,赵宇航,郝玉婷.A股林业板块股价联动性研究[J].林业经济,2012,(8):107-105.[6] 李安渝, 张昭,王璐.大数据与云计算行业股价联动性研究[J].市场经济与价格.2014,(8):55-52.[7] 谢珊霞,周福,周美琪.中国与美国、日本股市联动性的实证研究[J].赤峰学院学报(自然科学版),2014,30(11).
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