1. 本选题研究的目的及意义
随着中国金融市场的不断发展和完善，股票市场作为金融市场的重要组成部分，其运行效率和风险控制水平越来越受到投资者和监管机构的关注。
上市银行作为中国金融体系的重要支柱，其股票价格波动不仅关系到广大投资者的切身利益，也对整个金融体系的稳定运行产生重要影响。
因此，深入研究上市银行股票收益与风险的影响因素，对于优化投资者投资策略、促进资本市场健康发展以及维护金融体系稳定都具有重要的理论意义和现实意义。
2. 本选题国内外研究状况综述
资本资产定价模型（CAPM）自20世纪60年代提出以来，一直是金融学领域研究的热点问题。
关于CAPM模型的实证研究也层出不穷，尤其是在发达国家的股票市场。
近年来，随着中国股票市场的不断发展，国内学者也开始尝试将CAPM模型应用于中国股票市场的研究。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
1. 主要内容
本研究将以中国上市银行为研究对象，利用CAPM模型对上市银行股票收益与风险的关系进行实证分析。
具体研究内容包括：
1.对CAPM模型进行介绍，阐述其基本原理、假设条件以及局限性。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量分析方法，以中国上市银行为研究样本，选取20XX年至20XX年的数据进行实证研究。
具体研究步骤如下：
1.数据收集：从中国Wind数据库、巨潮资讯网等渠道收集样本上市银行的股票价格、财务数据、宏观经济数据等。
2.数据处理：对收集到的数据进行清洗、整理和分类，并计算相关指标，例如股票收益率、贝塔系数、市场风险溢价等。
5. 研究的创新点
本研究力求在以下几个方面有所突破：
1.研究对象方面：聚焦于中国上市银行，相较于以往针对整个股票市场的研究，更有针对性地分析银行业特有的风险因素对股票收益的影响。
2.指标选取方面：在传统CAPM模型的基础上，考虑引入银行специфические风险指标，例如不良贷款率、资本充足率等，以期更全面地解释上市银行股票收益的波动。
3.数据分析方法方面：尝试运用面板数据模型、时间序列模型等多种计量经济学方法对数据进行分析，以提高研究结果的可靠性和准确性。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
[1]张晓蓉,王化成.中国股票市场CAPM的实证检验——基于动态β值的视角[J].金融理论与实践,2020(1):57-64.
[2]刘金全,李雨薇.投资者情绪与股票收益率关系研究——基于中国股票市场的实证分析[J].金融理论与实践,2020(2):67-74.
[3]李心合,刘海龙.基于TVP-CAViaR模型的中国上市银行风险溢出效应研究[J].金融评论,2020,12(1):70-88.
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