1. 本选题研究的目的及意义
近年来，随着金融市场的不断发展和投资者风险意识的增强，证券投资基金作为一种重要的投资工具，越来越受到广大投资者的青睐。
与此同时，如何科学、客观地评价证券投资基金的绩效，以便投资者进行有效的投资决策，也成为了学术界和实务界共同关注的焦点。
传统的基金绩效评价方法主要基于均值-方差模型，该模型假设基金收益率服从正态分布。
2. 本选题国内外研究状况综述
近年来，国内外学者对基金绩效评价方法的研究取得了丰硕的成果，大量文献探讨了如何更加科学地评价基金的绩效。
1. 国内研究现状
国内学者在基金绩效评价领域的研究起步相对较晚，但近年来发展迅速。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
本研究将从以下几个方面展开：
1.理论基础:介绍非对称拉普拉斯分布和DEA模型的基本原理、特点以及在基金绩效评价中的应用。
2.模型构建:构建基于非对称拉普拉斯分布和DEA模型的证券投资基金绩效评价模型。
首先，选择合适的输入输出指标，构建基金绩效评价指标体系；其次，利用非对称拉普拉斯分布拟合基金收益率数据，估计模型参数；最后，将估计的参数代入DEA模型中，计算各基金的效率值，并根据效率值对基金进行排序和评价。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量研究与定性分析相结合的方法，以非对称拉普拉斯分布和DEA模型为基础，构建证券投资基金绩效评价模型，并进行实证分析。
具体步骤如下：
1.文献研究:查阅国内外相关文献，了解非对称拉普拉斯分布、DEA模型和基金绩效评价的研究现状，为本研究提供理论基础和方法指导。
2.数据收集:收集我国证券投资基金市场的数据，包括基金的收益率、风险指标、规模、费用等相关数据。
5. 研究的创新点
本研究的创新点主要体现在以下两个方面:
1.方法创新:将非对称拉普拉斯分布与DEA模型相结合，构建新的证券投资基金绩效评价模型。
该模型能够更好地刻画基金收益率的非对称性，同时避免了主观因素对评价结果的影响，提高了基金绩效评价的科学性和客观性。
2.应用创新:将所构建的模型应用于我国证券投资基金市场的绩效评价，并对不同类型基金的绩效进行比较分析，为投资者提供更加准确的投资参考，同时也为基金管理公司改进投资策略提供依据。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
[1] 孙亮,陈雨露. 中国货币政策的非对称性及其传导机制研究——基于非对称GARCH模型的实证分析[J]. 金融研究,2019(12):37-53.
[2] 刘金全,王春峰,刘向丽. 基于非对称Laplace分布的VaR和CVaR风险度量[J]. 系统工程理论与实践,2018,38(08):2177-2186.
[3] 汪寿阳,朱建军,史中华. 数据包络分析(DEA)方法的最新进展[J]. 系统工程理论与实践,2017,37(02):303-322.
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