1. 研究目的与意义
我国的股票市场成立有二十多年，随着市场的发展以及金融全球化的进程逐步加深，股票市场开始在市场经济发展中占有重要的地位。
但是我们仍然可以看到我国的股票市场存在着诸多问题，其中之一就是价格波动问题。
股票市场是一个复杂的系统，价格波动过大容易引起混乱甚至股市危机，价格波动过小，又会使市场活力不足，甚至起不到融资的作用。
2. 研究内容和预期目标
在本文中，分别用定性和定量的方法论证股票市场中价格波动的存在，并阐明股票市场价格波动的特征和波动机制，利用已有的工具和方法对不同的市场进行历史数据的处理计算和比较，证明价格波动的存在并对其进行比较。
在分析的基础上建立相关的模型，检验证明之间的相关关系。
为市场的宏观调控提供依据，为宏观调控提供新的思路和相关政策建议。
3. 国内外研究现状
国际上对于股市价格波动特征的研究己经比较成熟，目前研究股票价格波动主要流行的研究方法是运用ARCH类模型族。
1952年Robertengle提出了自回归条件异方差模型ARCH。
在此基础上Bollerslev（1986）建立了广义自回归条件异方差模型GARCHCrouhy和Roekinger（1997）应用TGARCH和QGARCH模型对全球二十一个主要股票市场的波动性进行了实证研究。
4. 计划与进度安排
运用所学的专业理论知识，在导师的指导下查阅相关的文献，写出有具有实际参考意义的毕业论文。
进度安排如下：2022年11月21日-2022年11与23日，与导师见面交流，确定论文题目。
2022年12月1日-2022年12月31日，与导师进行讨论，在此基础上撰写开题报告。
5. 参考文献
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