1. 研究目的与意义
随着经济全球化愈发扩散与深入，资本市场的开放程度愈来愈高，不同的市场在资金流动、市场运作等方面联系的加强使得市场之间的关联程度增加，1987年10月以来，国际上的主要股票指数就呈现出了越来越明显的共同运动趋势。同样，同一地区的股市常常会因为地理位置的接近以及经济关系的密切和政治政策的相似性而出现相似的走势与发展，这些共同的影响因素使得股市的收益具有显著的共同的可预测的成分。上海与深圳同处于中国大陆，因此也就具有很多上述的共同影响因素，所以本文目的是利用GARCH-Copula方法考察研究这两个股市之间的相关性与互动性，对于分析和研究股市的结构和判断股市的走势及风险传递无疑具有重要的作用。
2. 研究内容和预期目标
A.本课题论文所研究的内容大致有以下几个方面：
1、沪深股市收益率之间的相关性
2、沪深股市的波动的溢出效应程度
3. 国内外研究现状
Copula是用来描述多个随机变量间相依结构的统计方法，利用随机向量的边缘分布，Copula还可以用来确定随机向量的联合分布。Copula这个名称最早来自于Schweizer和Sklar(1983)，随后Genest和MacKay(1986)、Joe．H．(1993)等进一步发展，使Copula成为构造多元联合分布和分析随机变量问相关结构的重要工具。自Embrechts等(1999)把Copula引入到金融数量分析以来，已经取得了许多有意义的成果。Claudio Romano(2002)对意大利股市收益率进行了Copula分析；Embrechts等(2003)和Durrlemanetc(2001)用Copula进行了风险分析；Roberto DeMatteis(2001)对Copula，特别是对Archimedean Copula做了较好的总结；LingHu(2002)提出用混合Copula对金融数据进行分析可以较好的捕捉金融变量的尾部相依性； Davide等(2004)用Copula对一些信用衍生品(如CDO和BDS)的定价和风险分析进行了研究，发现t-copula较合适于金融数据分析。
4. 计划与进度安排
1、2022年10月28日-2022年11月27日：收集相关资料、完成选题工作
2、2022年11月27日-2022年01月15日：明确论文目的、内容及进度安排、撰写开题报告
3、2022年01月16日-2022年03月31日：收集资料、开展研究、形成写作提纲、完成初稿
5. 参考文献
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