1. 研究目的与意义
P2P网络借贷是借贷双方依靠互联网中介平台达成借贷交易的一种创新金融模式。自2005年英国出现首家网贷平台---Zopa以来,P2P网络借贷以成本低廉、高效便捷等优势在全球范围内蓬勃发展。在#8220;金融脱媒#8221;及利率市场化逐步升级的背景下，国内首家P2P网贷平台---拍拍贷于2007年成立。此后,中国P2P网络借贷行业通过迎合大众投资及满足小微企业融资的强烈需求而迅速成长壮大。在国内经济结构调整的重要阶段，以P2P网络借贷为代表的互联网金融为修正中国金融体系的失衡带来了契机。作为一种新兴的金融交易模式,P2P网络借贷市场与股票市场等传 统金融市场存在较大差异。从交易客户、定价机制和流程体验来看，P2P网贷市场主要为排斥在传统金融市场之外的小微企业和中低收入者提供投融资渠道，资金的定价更为市场化,交易流程也更加透明、简洁。虽然目前P2P网贷市场的规模远小于传统金融市场，但是其发展速度快、影响范围广。 P2P网贷市场已成为普惠金融领域的重要支撑力量，并对传统金融市场产生一系列冲击。随着国内互联网金融的影响力越来越大,P2P网贷市场对传统股票市场的影响如何？P2P网贷市场对股票市场是否存在明显的风险溢出效应，是检验互联网金融是否影响传统金融市场的一个视角。目前已有很多学者关注网络借贷的相关问题，但鲜有文献探讨P2P网贷市场与股票市场的关系，本文对这一问题进行有益的探索。
2. 研究内容和预期目标
（1）研究内容
构建Copula-GARCH模型，并利用2013-2016年中国P2P网络借贷市场和股票市场曰收益率数据，实证研究P2P网络借贷市场对股票市场的风险溢出效应。
（2）拟解决的关键问题
3. 国内外研究现状
关于不同市场间的风险传染，国内学者主要从以下理论进行研究。
王辉、李硕( 2015) 建立扩展矩阵模型研究房地产与银行业，指出两者组成的金 融系统比单独的银行系统更加脆弱，风险传染速度更快。
李丛文和闫世军( 2015) 基于 GAＲCH － 时变 Copular － CoVaＲ 研究影子银行对商业银行的整体和局部动态风险溢出效应，信托、证券、民间借贷溢出效应依次降低。
4. 计划与进度安排
在导师的指导下查阅国内外相关的文献，结合所学的专业知识认真研究所选课题，写出具有一定学术参考价值的毕业论文。研究计划安排如下：
①2022年11月，与导师见面交流，确定论文题目。
②2022年12月，与导师进行讨论，撰写开题报告。
5. 参考文献
[1]陈冬宇，朱浩，郑海超.风险、信任和出借意愿--基于拍 拍贷注册用户的实证研究[J].管理评论，2014，26(1): 150-158.
[2]戴国强，方鹏飞.利率市场化与银行风险--基于影子银行与互联网金融视角的研究[J].金融论坛，2014(8): 13-19.
[3]李逸凡.比较与借鉴--美国和中国P2P网贷平台的发展[J].理论月刊，2014(10):125-129.
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