1. 研究目的与意义
选题意义：创业板是我国股市重要的组成部分，是主板的补充，在我国资本市场上有着重要的位置，而日历效应（Calendar Effect）是指金融市场与日期相联系的非正常收益、非正常波动，反映了投资者行为的非理性和证券市场的不规范性，其是否存在对投资者的投资决策以及我国股市行为金融的研究具有重要意义，因此我选择了这个题目。
GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型，特别适用于波动性的分析和预测，其结果对投资者决策具有指导意义。
通过分析现实股票市场可能存在的影响投资者决策的心理以及行为因素，以此为股票市场的建设提出对策建议。
2. 研究内容和预期目标
研究内容一.阐述论文的选题背景和意义二.文献综述（国内外研究现状）三.相关理论基础四.运用AR-GARCH模型分析创业板日历效应五.结论与建议六.参考文献拟解决问题：创业板是否存在日历效应
3. 国内外研究现状
(1)国外研究现状:GARCH模型称为广义ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)发展起来的。
它是ARCH模型的推广。
国外学者从行为理论的角度研究日历效应，Kevin Teung Chan和Ytzen van der Werf对房地产投资信托基金市场的研究表明其存在很大的日历效应。
4. 计划与进度安排
17年11月-17年12月，确定论文题目，制订计划并查找相关资料，完成开题报告初稿，上交导师查阅；18年1月-3月，查找翻阅相关论文资料，如文献、论文集、著作等，建立论文框架并完成论文初稿，初稿中参考文献不低于20篇，其中至少包括一篇英文文献,同时翻译相关英文资料；18年4月，完成毕业论文初稿的写作，并保证格式符合要求，填写论文中期检查表、任务书等，上交论文初稿和英文翻译稿及原件，进行中期检查；接受指导老师批阅意见对论文、英文翻译等材料进行修改完善， 6月初定稿；18年6月，仔细阅读已完成的论文及相关资料以备论文答辩。
5. 参考文献
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