1. 研究目的与意义
随着我国的改革开放进程日益加深，逐步建立起符合我国国情的金融市场体系。
近20多年来，我国的证券市场尤其是我国的股票市场更是获得了长足的发展，体现了其旺盛的生命力和无比广阔的发展空间。
但是，在2005年4月8日沪深300指数被推出之前，沪深两个交易所之间一直存在着独立的综合指数和成分指数，上证A,B股指数，深证成指等等一系列指数，但是一直缺少一个能够反映我国整体市场走势的指数标准。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：本文通过选取沪深300指数日收益率和5分钟收益率为数据来源，根据所得数据，采用实证研究的方法为主。
通过对数据的一个初步分析，对两种建模方法进行比较，适时考虑采用ARCH族模型或是SV类模型来分析研究沪深300指数收益率的时间序列波动性。
并对模型结果的拟合效果进行评价，从而得出一定的相关结论。
3. 国内外研究现状
国外文献综述：早在20世纪60年代学界即对股票市场收益率波动性进行研究。
一类是Engle(1982)最早提出ARCH（autoregressive conditional hetero-scedasticity）模型及相关衍生出的扩展模型，在金融时间序列模型分析中具有里程碑式的意义。
另一类波动性模型就是随机波动模型(SV模型)。
4. 计划与进度安排
2022.1.1---2022.1.18 完成开题报告 2022.1.19---2022.2.20 完成数据收集，资料查找，调查准备工作 2022.1.21---2022.2.19 数据建模，完成论文初稿 2022.3.20---2022.4.10 初稿递交，完成中期检查 2022.4.11---2022.5.6 修改论文,完成外文文献译稿,中文文献提交准备工作 2022.5.7---2022.5.10 完成论文终稿.
5. 参考文献
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