1. 研究目的与意义
最近几年,中国内地股票市场取得了很大的发展,股权分置改革的基本完成修复了股市的制度性缺陷,股票市场规模迅速扩大,上市公司结构趋于合理,机构投资者不断发展壮大,融资融券和股指期货推出,内地股市正逐步走向成熟。
沪深股市发展中，股市内部的收益联动性逐步增强。
但是这个联系具体表现为何，如何形成的，还值得我们进一步探讨。
2. 研究内容和预期目标
本文研究沿着提出问题--分析问题--解决问题的思路，结合理论阐述沪深股市联动性的依据，引入定量分析工具探讨沪深股市联动性情况，分析联系的形成机理。
引言1沪深股市联动性理论基础1.1股市联动性的内涵1.2沪深股市联动性的研究综述1.3本文研究创新之处2沪深股市联动性评价2.1数据选取（2014年1月到2015年12月31日数据）2.2VAR模型2.3实证分析2.3.1写作分析2.3.2误差修正2.3.3脉冲响应2.3.4方差分解3基于沪深股市联动性的股市发展与改革建议3.1合理推进融资融券交易发展，降低市场波动性3.2强化信息披露与监管，降低信息不对称3.3加强中小投资者利用保护机制关键问题包括：（1） 沪深股市联动性的表现（2） 沪深股市联动性的形成机理（3） 推动沪深股市秩序发展的建议
3. 国内外研究现状
鲁旭，赵莹莹（2012）从实证的角度研究发现沪深股市具有高度的相关性，并 且利用Granger因果检验发现，上海股市过去的收益能够提高深圳股市收益的预测能力。
张世洋（2015）把2005年4月29日至2009年12月31日的日数据分为两个阶段,对沪深300指数、恒生指数和国企指数基于VAR模型利用协整检验、误差修正模型、脉冲响应函数和方差分解进行实证分析。
结果表明:内地股市和港股联动性不断增强,前一阶段两地股市不存在明显的联动性,第二阶段却在一定程度上出现了联动性。
4. 计划与进度安排
研究结合文献法、数据法、定性与定量相互结合的方法，以沪深股市数据为基础，引入VAR模型，进行实证分析，探讨沪深股市联动性。1介绍研究背景及目的2阐述股市联动性的内涵，以及我国沪深股市联动性现状3结合定量分析工具，分析沪深股市联动性4探讨沪深股市联动性的成因，并探讨未来发展方向
1．2022年12月-2022年3月中旬，完成文献阅读，数据搜集等，并确定写作提纲。2. 2022年3月中旬-2022年3月底，完成预建模。3. 2022年3月底-2022年4月中旬完成最终建模。4. 2022年4月中旬-2022年5月17日，完成论文初稿。5. 2022年5月17日-2022年6月5日，对论文进行修改，最后定稿打印。
5. 参考文献
[1]鲁旭，赵莹莹.沪深港股市动态联动性研究[J].经济评论，2012（1）[2]张世洋.我国沪深股市联动性分析[J].商业经济研究，2015（1）[3]许长新.沪深股市联动性研究[J].技术经济，2001（10）[4]李亚凌.基于Copula函数的沪深股市联动性分析[J].中国农业银行武汉培训学院学报，2014（4）[5]陈腾.沪深股市联动性的协整分析[J].商，2012（9）
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