1. 研究目的与意义
近年来,利率风险成为中国债券投资者面临的最主要的风险,因此对这一课题的研究无疑具有重要的理论意义和现实意义。
极不稳定的全球债券市场格局促使金融机构不断进行金融创新，设计出各种金融衍生工具（债券期货，期权，利率期货，互换以及各种组合等）来规避风险。但随着市场的逐渐扩大，衍生品本身的负面效应凸显出来，交易者在取得巨大利润的同时，也面临着巨大的投资风险。
我国的债券市场虽然起步较晚，发展也较为缓慢，但自从1978年改革开放以来，我国经济开始步入一个稳定和高速发展的历史性阶段，债券在全国经济恢复活力的过程中开始逐渐发挥重要的作用。而债券市场的形成和发展更是对我国市场经济的深化起到了极其重要的作用。
2. 研究内容和预期目标
本文主要研究内容包括以下五章：
第一章主要是介绍论文的研究背景和写作的意义与必要性；
第二章是准确定义债券投资的利率风险，分析产生风险的因素，为全面衡量债券投资的利率风险奠定基础；
3. 国内外研究现状
1.国外研究：
1959年美国经济学家Harry Robert提出的随机游走模型，该模型成为早期描述金融市场中证券价格变化规律的典型模型。希克斯提出的分散化理论，马克维茨用均值-方差方法分析了不确定条件下的投资决策并成为现代投资理论的一个重要基础，其学生夏普（Sharpe）对证券组合理论进行了简化，提出单指数模型；夏普（Sharpe），林特纳（Lintner）和莫辛提出资本资产定价模型（CAPM)；罗斯（Ross)提出的套利定价理论。
经过萨缪尔森，法玛，卢卡斯，格罗斯曼和斯蒂格利茨的努力，形成了资本市场的有效率市场理论体。经济学家莫迪利安尼（Modigliani）和米勒(Miller)提出了现代企业金融资本结构的基本-MM理论。Black Scholes和Merton发表了
4. 计划与进度安排
第一阶段：确定论文题目，收集文献资料，对研究具体内容，研究方向，研究方法有初步的规划；
第二阶段：撰写论文，通过查阅文献资料，建立相关模型，实证分析，总结归纳等完成论文初稿；
第三阶段：交给导师审阅，并根据导师意见修改论文，最后完成定稿。
5. 参考文献
[1]赵景亮. 债券投资组合信用风险与利率风险对冲策略[J]. 债券, 2013(10):51-56.
[2]谷秀娟, 陈乾坤. 债券市场利率风险的凸现与对策[J]. 经济研究导刊, 2008(2):74-76.
[3]杨宝臣, 廖珊, 苏云鹏. 曲度变动与利率风险对冲效果的改善[J]. 系统工程, 2011(12):13-18.
[4]覃圣尧. 关于债券凸性对冲的构造及检验[J]. 时代经贸：学术版, 2006(05):109-110.
以上是毕业论文开题报告，课题毕业论文、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。
