1. 本选题研究的目的及意义
汇率和能源作为现代经济体系中不可或缺的两个重要组成部分，其价格波动不仅对国际贸易、投资和金融市场产生深远影响，还会通过产业链条和金融市场传导，进而影响一国宏观经济的稳定。
近年来，随着全球经济一体化进程的加速推进以及金融市场化改革的不断深化，汇率市场与能源市场之间的关联性日益增强，两者之间的风险传递效应也日益凸显。
在全球经济面临诸多不确定性和风险挑战的背景下，深入研究汇率市场与能源市场的风险传递效应，对于维护我国金融安全、能源安全以及宏观经济稳定具有重要的理论意义和现实意义。
2. 本选题国内外研究状况综述
关于汇率市场与能源市场的风险传递效应，国内外学者从不同角度进行了大量的研究，取得了丰硕的成果，但也存在一些不足。
1. 国内研究现状
国内学者对于汇率市场和能源市场风险传递的研究起步较晚，但近年来相关研究取得了积极进展。
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
本研究将以汇率市场与能源市场为研究对象，采用定量分析方法，深入探讨两市场之间的风险传递效应。
具体研究内容包括：
1.分析汇率市场与能源市场风险传递的理论机制，包括汇率风险和能源价格风险的传导路径、传导机制以及影响风险传递的主要因素。
2.基于国内外汇率市场和能源市场数据，运用econometric模型实证检验两市场之间是否存在显著的风险传递效应，并分析风险传递的特征，例如风险传递的方向、强度、时变性等。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用定量分析为主，定性分析为辅的研究方法，具体步骤如下：
1.文献综述：系统梳理国内外关于汇率市场与能源市场风险传递效应的研究文献，总结现有研究成果，分析研究现状和不足，为本研究提供理论基础和研究方向。
2.理论分析：构建汇率市场与能源市场风险传递的理论框架，分析两市场风险传导的机制、路径和影响因素，为实证分析提供理论依据。
3.数据收集与处理：收集近年来国内外汇率市场和能源市场相关数据，包括汇率、原油价格、天然气价格、煤炭价格等，并对数据进行预处理，例如单位根检验、协整检验等，以满足模型估计的要求。
5. 研究的创新点
本研究力求在以下几个方面有所创新：
1.在研究方法上，将尝试运用较新的计量经济学模型，例如TVP-VAR模型、Wavelet分析等，对汇率市场与能源市场之间的风险传递效应进行更加深入和细致的分析，以期更加准确地刻画两市场之间的风险传递关系。
2.在研究内容上，将在分析汇率市场与能源市场风险传递的总体特征的基础上，进一步探讨不同类型能源市场(例如原油、天然气、煤炭等)与汇率市场之间风险传递的异质性，以及不同时期风险传递特征的差异性，以期为政府制定更加精准的政策提供参考。
3.在研究视角上，将结合中国经济发展阶段和能源结构转型等实际情况，分析中国汇率市场与能源市场风险传递的独特性，并探讨其对中国宏观经济的影响，以期为中国政府制定相关政策提供更加切合实际的建议。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
[1] 刘金全,范从来.国际原油价格波动对我国汽油柴油价格的影响效应及传导机制研究[J].价格月刊,2023(01):41-49.
[2] 张宁.人民币汇率与国际油价联动关系研究[D].云南大学,2022.DOI:10.27392/d.cnki.gyndy.2022.000222.
[3] 赵天怡,王维维,李雨婷.基于动态溢出效应的人民币汇率波动对能源市场的影响研究[J].金融理论与教学,2022(06):74-83.
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