1. 研究目的与意义
2015年4月16日，中国金融期货交易所推出了上证50和中证500股指期货合约，进一步丰富了我国股指期货交易品种，这是继沪深300股指期货上市后，中国衍生品市场的里程碑，表明了监管者对股指期货市场发展的重视。
而股指期货的推出，对股票市场究竟会产生怎样的影响，却是一个值得深入研究的问题。通过对2010年4月推出的沪深300股指期货对股票市场的影响进行研究，并提出一些政策建议，可以给金融监管部门提供一些参考，给各类投资者增加一些选择，从而更好的发挥股指期货的作用。
2. 研究内容和预期目标
内容：
通过实证的方法研究股指期货推出后，股指期货与股票的关联性；推出前后股市波动性的变化；以及对股市流动性影响三个方面的内容。
3. 国内外研究现状
（一）、股票期货和现货市场关联性研究的文献综述
1、国外文献综述
Stoll 和Whalley（1990）运用ARMA模型对标普500数及其期指一分钟高频数据进行分析，结论是股指期货价格领先于股票市场价格。
4. 计划与进度安排
撰写方案或研究计划：
1、2022年1月8日-2022年1月28日：文献阅读；
2、2022年2月8日-2022年2月28日：数据搜集；
5. 参考文献
参考文献：
【1】Stoll Hans R,Robert E. Walley. The dynamics ofstock index futures returns[J].Journal of Financial and Quantitative Analysis，1990(25):441-468
【2】Wahab, Mahmoud andMalek, Lashgari, Price Dynamics and Error Correction in Stock Index and StockIndex Futures Markets :A Cointegration Approach[J].The Journal of FuturesMarkets，1993.13(7):711-743
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