1. 研究目的与意义
资产证券化是20世纪70年代以来世界金融领域发展最迅速的创新工具，作为一种金融联合产品，它是指发起人将缺乏流动性、但可以产生稳定现金流的资产出售给一个特殊目的载体SPV，并由SPV通过一定的结构重组和信用增级，分离与重组资产的受益与风险，并转换成可以在市场上出售和流通的证券的过程 。本文通过研究信贷资产证券化对商业银行的风险承担的影响分析，整体概括此种产品对银行整个行业的风险承担的影响分析。根据银监会2015年公布的数据，2014年我国商业银行整体的流动性比例为46.4%，同时商业银行不良贷款率整体呈下降趋势。但资产负债率依然保持在一个较高的水平，流动性风险依然存在。而我国资产证券化起步较晚，金融衍生产品还未被充分利用，在特有的经济制度和转轨特征下较为准确地优化宏观政策，促使我国资产证券化发展得到进一步的提升，这具有很重要的意义。
2. 研究内容和预期目标
(1) 研究内容
本文通过近十年来我国上市商业银行的实际数据，利用面板向量自回归模型分析流动性风险、借贷资产证券化等因素对我国信贷资产证券化发展的影响，以及相关的商业银行的风险承担机制。同时通过实证分析模型 ，来研究资产证券化对商业银行风险承担的影响机制，进而预测其对银行行业的风险承担的影响，从而提出一些关于我国信贷资产证券化发展的启示。
1我国商业银行近十年来的季度数据
3. 国内外研究现状
国内外学者针对这个课题做了很多相关的研究，主要研究如下：
夏小伟、曾繁荣（2010）以美国次贷危机为借鉴，着重阐述了我国目前信贷资产证券户的现状，针对现状提出了一些突出性的问题并提出了一些建议。
谭中、粟芳（2011）选取了2000-2010在我国上海A股市场上市的11家商业银行为研究对象，利用银行的财务数据来测度其破产风险，用其股价的异质化风险来衡量市场约束机制的强弱，得出了货币政策和市场约束均对商业银行的风险承担有显著的影响，且市场约束更加直接。姚禄仕、王璇、宁宵（2012）选取全球资产证券化市场最为成熟的美国市场数据，采用格兰杰因检验方法，对银行信贷资产证券化的效应进行了实证分析。研究表明，资产证券化能提声银行的资本充足率、降低融资成本、增强盈利能力与效率、优化贷款组合构成，但是在降低流动性风险和提升贷款组合构成方面的效果并不明显。
4. 计划与进度安排
运用所学的专业理论知识，在导师的指导下查阅相关的文献，写出有具有实际参考意义的毕业论文。进度安排如下：
2022年11月2日-2022年11与27日，与导师见面交流，确定论文题目。
2022年11月28日-2022年1月15日，与导师进行讨论，在此基础上撰写开题报告。
5. 参考文献
[1]Credit derivatives and bank credit supply,B Hirtle 《Journal of Financial Intermediation》，2008
[2]Luc Laeven,Ross Levine. Bank governance,regulation and risk taking[J]. Journal of Financial Economics.2009(2)
[3]实施我国银行资产证券化的理性分析与现实选择，吴翔江，《金融研究》，2001
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