1. 研究目的与意义
近年来中美贸易摩擦的频率节节攀升，成为了人们谈论中国国际关系时的热点话题；而在这样一个特殊的背景下，离岸和在岸的人民币兑美元汇率于2019年8月5日首次双双跌破7元。
因此研究中美经贸磋商的不同时间段所对应的人民币兑美元汇率的波动特征，就可以清楚的知道不同的磋商结果会对人民币汇率的波动造成怎样的影响。
2. 研究内容和预期目标
研究的核心内容是人民币汇率的波动特征，而其中不可忽视的一个前提条件是贸易摩擦背景。所以这次研究的关键问题有两点，一个是对人民币汇率建立实证模型并分析，另一个就是对中美贸易磋商全过程有清楚的把握和了解。首先分析贸易摩擦的全过程，其次对人民币汇率的波动进行初步的分析，尤其是人民币破7这件事情值得多加关注和分析。其次研究清楚对人民币汇率的ARCH模型的建立和分析方法。最后结合实证分析和贸易磋商的背景对人民币兑美元汇率的波动特征做一总结分析。
3. 国内外研究现状
中美贸易摩擦是近一年的热点话题，所以国内外对这一特定时期下的人民币汇率波动特征的研究还处于空白的状态。国内关于人民币“破7”确实有很多的研究，但大多都是研究人民币汇率未来的走势以及对各行业会产生的影响；同样国内关于贸易摩擦的研究，也基本上是剖析贸易摩擦产生原因、带来的影响以及对时事政治的分析，鲜少有研究将人民币汇率与贸易摩擦背景联系起来。而国外关于这方面的研究就更是少之又少，基本处在空白的状态。
4. 计划与进度安排
首先清晰描述中美贸易摩擦的全过程，并且根据数据初步判定贸易摩擦对人民币汇率的直接影响和间接影响。其次建立实证模型，选取中美贸易摩擦时期的全部人民币兑美元汇率的数据，并且利用eviews对上述数据建立ARCH模型，第一，做出汇率序列的时间序列图，以便于对该时期对应的汇率波动特征有大致的了解；第二，对数据进行平稳性检验和正态分布检验，以分析和了解不同磋商时期对应的汇率波动特征；第三，对数据进行ARCH效应检验，以进一步分析和了解不同磋商时期对应的汇率波动特征，根据以上三步对实证模型的分析得出分析结论。最后结合实证分析和贸易磋商的背景对人民币兑美元汇率的波动特征做一总结分析。
5. 参考文献
[1]任兆璋,宁忠忠.人民币汇率预期的ARCH效应分析.华南理工大学学报(自然科学版),2004,(12)[2]左香乡,李连友.人民币兑美元汇率波动的实证检验.湖南大学,金融学院,2003,(5)[3]惠晓峰,柳鸿生,胡伟,何丹青.基于时间序列GARCH模型的人民币汇率预测.金融研究,2003,(5)[4]何帆,程融融,曾省存.美元汇率走势及其影响.中国金融,2008,(3)[5]翟爱梅.基于GARCH模型对人民币汇率波动的实证研究.技术经济与管理研究,2010,(2)[6]谭姝婷.人民币汇率波动特征——基于ARCH族的建模分析.活力,2011,(11)[7]范耀璋.中美贸易摩擦对人民币汇率影响的实证研究[D].山东大学,2019.[8]巴曙松,王珂.中美贸易战引致全球经贸不确定性预期下的人民币国际化——基于大宗商品推动路径的分析[J].武汉大学学报(哲学社会科版),2019,72(06):89-98.[9]梁立俊,龚雷豫,吴帆.人民币贬值预期下的“通缩效应”与中美贸易余额[J].国际经贸探索,2019,35(09):50-62.
[10].人民币汇率11年来首“破7”[J].新产经,2019(09):45-47.
[11]彭一扬,罗光强.中美贸易摩擦冲击背景下人民币汇率变动影响因素的实证研究[J].上海立信会计金融学院学报,2019(04):9-20.
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