1. 研究目的与意义（文献综述包含参考文献）
p 经济或金融时间序列存在普遍的波动性现象。
而SV模型与其他波动模型相比，在一定程度上更精确地描述股票市场的价格波动现象。
目前国外的研究热点主要是针对金融时间序列数据的波动性进行分析与建模，而我国在计量经济建模理论方面的研究仍然比span较薄弱，因此把/spanSV模型运用到股市的波动性研究中具有十分重要的理论和实际意义。
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2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案
p style=margin-left:; 研究内容：考虑到国内外学者现有的研究现状、已有的研究基础，该论文主要应用贝叶斯推断方法研究两类SV模型：厚尾SV模型和均值SV模型，以及这些模型的数据仿真。
/pp style=margin-left:; 拟解决的关键问题：最新数据的获取、模型的建立/pp style=margin-left:; 写作提纲：主要分为以下几个部分：/pp style=margin-left:; 第一部分：介绍随机波动模型研究的理论、背景和意义；介绍重要的贝叶斯计算方法--马尔可夫链蒙特卡罗法，及实现这个计算方法主要的软件。
最后介绍本文的研究内容安排。
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