1. 本选题研究的目的及意义
近年来，随着金融市场的不断发展和完善，投资者对投资策略的风险控制和收益稳定性提出了更高的要求。
统计套利作为一种基于统计规律和数量化模型的投资策略，因其风险可控、收益稳定的特点，逐渐受到投资者青睐。
传统的统计套利方法往往依赖于资产价格的线性相关性假设，但现实中的金融市场复杂多变，资产价格之间的关系往往呈现出非线性、非对称等特征，传统的线性模型难以准确捕捉这种复杂的相关性，限制了统计套利策略的有效性。
2. 本选题国内外研究状况综述
统计套利作为一种重要的投资策略，一直受到国内外学者的广泛关注。
近年来，随着Copula函数理论的不断发展，其在统计套利领域的应用也逐渐成为研究热点。
1. 国内研究现状
3. 本选题研究的主要内容及写作提纲
1. 主要内容
本研究将以Copula函数理论为基础，结合统计套利的原理和方法，构建基于Copula模型的统计套利模型，并通过实证分析验证其有效性。
具体研究内容如下：
1.统计套利和Copula函数理论概述：介绍统计套利的概念、原理、策略以及常用的统计套利模型，并阐述Copula函数的定义、性质、类型以及参数估计方法。
4. 研究的方法与步骤
本研究将采用理论研究和实证分析相结合的方法。
首先，进行文献调研，系统梳理统计套利和Copula函数的相关理论，为本研究奠定理论基础。
将重点关注以下几个方面的文献：1.统计套利的基本理论、常用策略和模型；2.Copula函数的定义、性质、类型、参数估计方法及其在金融领域的应用；3.国内外学者关于基于Copula模型的统计套利研究的最新进展。
5. 研究的创新点
本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.模型创新：将Copula函数引入统计套利模型，构建基于Copula模型的统计套利模型，相较于传统的统计套利模型，该模型能够更准确地刻画资产价格之间的非线性、非对称相关性，从而提高统计套利策略的有效性。
2.方法创新：在实证分析中，将采用滚动窗口方法对统计套利策略进行回测，以检验其在不同市场环境下的稳定性和鲁棒性。
此外，还将采用多种指标对策略的性能进行评估，例如夏普比率、最大回撤等，以更全面地评价策略的优劣。
6. 计划与进度安排
第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。
第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲
第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文
7. 参考文献（20个中文5个英文）
1.肖华勇,黄杰.基于Copula模型的沪深300股指期现套利研究[J].统计与决策,2022,38(16):146-150.
2.冯蕾.基于t-Copula模型的期现套利实证研究[J].统计与决策,2021,37(18):170-173.
3.王浩,李研.基于Copula-CoVaR的黄金期现套利风险测度[J].黄金,2021,42(03):42-47.
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