1. 研究目的与意义（文献综述包含参考文献）
1、选题目的及研究意义随着世界范围内经济一体化进程的深入，世界各国在经济上的联系越来越密切，商品、服务、资本越过国与国的界限流动越来越频繁。
这就导致了全球大宗商品期货市场套利提供了基础条件。
所谓套利，是指在期货市场上同时买入和卖出两张不同种类但存在相互关联的合约。
剩余内容已隐藏，您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容！
2. 研究的基本内容、问题解决措施及方案
1.本课题要解决的问题本文通过中国股票市场中的石油行业的六只股票作为交易对象，进行协整套利模型的检验和GARCH模型建立的实证分析。
所有的数据来源于锐思股票金融数据库，处理数据的软件主要是Eviews和Matlab。
基于协整理论以及GARCH模型，采用了新的模型来构建统计套利策略，首先假设残差的方差是服从常数分布，将残差序列的标准差的1.25倍作为套利交易的阈值，扩大收益率。
剩余内容已隐藏，您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容！立即支付
以上是毕业论文开题报告，课题毕业论文、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。
